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par marko31
30/12/2007 17:10
Forum : Produits dérivés & Matières premières
Sujet : Comment faire mieux que le CAC40 en 2007 ?
Réponses : 56
Vues : 59135

Merci a tous pour le suivi de cette stratégie et toutes les explications !
par marko31
28/12/2007 19:04
Forum : Produits dérivés & Matières premières
Sujet : Jouer une baisse des taux d'interet?
Réponses : 12
Vues : 13911

Merci pour ce fil très instructif.
par marko31
28/12/2007 18:51
Forum : Forum principal
Sujet : Ratio Sharpe et rendement ..!?
Réponses : 6
Vues : 6082

c_alex a écrit :Par curiosité, comment vous servez vous du ratio de Sharp?
Il s'agissait en l'occurrence, pour une analyse du style de gestion d'un FCP.
par marko31
04/12/2007 18:34
Forum : Forum principal
Sujet : Ratio Sharpe et rendement ..!?
Réponses : 6
Vues : 6082

Si je comprend bien le lien, la moyenne géométrique sert à composer des taux dans le temps. Alors que dans la formule de sharp, on n'essaie pas de composer mais on cherche une espérance (E). L'espérance est par définition une somme si la variable aléatoire est discrète. Oui, voila la tu l'as totale...
par marko31
04/12/2007 12:27
Forum : Forum principal
Sujet : Ratio Sharpe et rendement ..!?
Réponses : 6
Vues : 6082

Dans "Gestion de portefeuille et des risques" de B. Jacquillat, ils disent de prendre une moyenne arithmetique. Merci pour cette réponse, je me posais cette question après avoir lu cette page sur le site des nains : http://www.bnains.org/a_savoir/moyennes/moyenne_geometrique.htm il faut donc prendr...
par marko31
03/12/2007 22:30
Forum : Forum principal
Sujet : Ratio Sharpe et rendement ..!?
Réponses : 6
Vues : 6082

Ratio Sharpe et rendement ..!?

Bonsoir, Félicitations encore pour ce site et tout le contenu J'aurais une question par rapport au ratio sharpe : Ratio sharpe = E(Rp-Rf) /((var(Rp -Rf))^1/2) Ce que je voudrais savoir c'est ce que l'on prend pour le rendement ? Car c'est l'espérance de rendement : -On prend le rendement annuel moye...
par marko31
28/11/2007 23:39
Forum : Produits dérivés & Matières premières
Sujet : Comment faire mieux que le CAC40 en 2007 ?
Réponses : 56
Vues : 59135

Re: Cac à fin 2007.

Avoir un objectif à 1an donne un sentiment de marché pour baser une stratégie. Il faut bien partir de quelque chose ! Le marché s'est effectivement retourné cet été, donnant une désagrable impression aux opérateurs ... qui broient du noir et ne se lassent pas de le faire savoir. Sur les cours de co...
par marko31
02/11/2007 18:53
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Sujet : Création de blog.
Réponses : 14
Vues : 10378

Je suis sur que ce blog sera de qualité !

Félicitations gigi !

Et j'espère que tu continuera a polluer le forum comme tu dis quand même :)
par marko31
02/11/2007 01:21
Forum : Produits dérivés & Matières premières
Sujet : CFD avec IG Markets.
Réponses : 1
Vues : 8726

Re: CFD avec IG Markets.

Vous trouverez une nouvelle proposition de produit à effet de levier (CFD=Contracts for Difference) par IG Markets : http://www.igmarkets.com/content/sites/igm/fr_FR/sh_index.html L'offre est un peu trompeuse, car on peut lire: "Une commission de négociation limitée à seulement 0,10% TTC de la tran...
par marko31
26/10/2007 07:29
Forum : Forum principal
Sujet : Brokers
Réponses : 13
Vues : 8882

Bourso est un très bon courtier, après aux niveaux des tarifs il y a un peu mieux ailleurs sauf pour les traders ultra actifs, avec des ordres >11000€ :o, bref c'est pas pour tout de suite pour moi lol
par marko31
23/10/2007 18:25
Forum : Forum principal
Sujet : IB
Réponses : 72
Vues : 48761

Oui cette stratégie n'est pas sans risque si le CAC s'effondre, mais je pense que l'on est assez loin du max du CAC40 la, il est clair que les subprimes à créer pas mal de remous dans le monde financier... Tu me dis que cet stratégie est possible avec un levier 3 d'ou 20000€et une couverture de 3000...
par marko31
22/10/2007 18:48
Forum : Forum principal
Sujet : IB
Réponses : 72
Vues : 48761

Oui, Je ne confonds pas les options avec le monétaire. Le monétaire est un marché sans risque et donc rémunéré en conséquence et qui est liquide. Le marché des produits dérivés, des options est le marché de la volatilité d'où des risques bien plus élevés. Lisant très attentivement, votre Topic "comm...
par marko31
21/10/2007 15:30
Forum : Forum principal
Sujet : IB
Réponses : 72
Vues : 48761

Merci pour cette réponse claire, effectivement à moins d'avoir des sommes astronomiques en poche, la différence est "négligeable". La rémunération du compte Ib à au moins le mérite d'être au jour le jour et non limitée, a la différence des livrets d'épargne en France ou le versement des interets se ...
par marko31
20/10/2007 20:07
Forum : Forum principal
Sujet : IB
Réponses : 72
Vues : 48761

Re: Calcul des intérêts.

Le choix de 365 jours/an est celui d'IB, mais je pense que cela doit correspondre à des règles internationnales. Concrètement, entre le vendredi et le lundi soir (les 2 valorisations les plus rapprochées), vous aurez donc le rendement de 3 jours. Pour les autres relevés, qui correspondent au reste ...
par marko31
18/10/2007 23:30
Forum : Forum principal
Sujet : IB
Réponses : 72
Vues : 48761

Merci pour cette réponse Gigi, effectivement je n'avais pas fait attention au -4 ! ...:?

Merci pour tous ces renseignements complémentaires, et le coté Edu du message :)

D'après votre calcul le nb de jours que je prends pour le calcul de l'interêt au jour le jour est donc 365.

Merci