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par polo35uk
06/08/2007 14:14
Forum : Produits dérivés & Matières premières
Sujet : Calcul de la volatilité d'une différence de taux
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Calcul de la volatilité d'une différence de taux

Bonjour, je cherche a calculer la volatilite d'un differentiel de taux CMS10-CMS02 je connais les vols implicites de ces 2 taux, mais quid de leur correlation qui me permettrait de calculer la vol de leur difference? pour le moment je procede en calculant des vols historiques et des covariances hist...
par polo35uk
06/08/2007 09:23
Forum : Produits dérivés & Matières premières
Sujet : Modele de calcul de TEG pour des produits structurés
Réponses : 0
Vues : 5465

Modele de calcul de TEG pour des produits structurés

Bonjour, je travaille sur la mise au point d'un pricer pouvant recalculer le TEG des produits structurés offerts par les banques de type: tant que CMS10-CMS02>0 alors taux fixe 4% sinon je paye 5-6*(CMS10-CMS02) pour le moment j'ai determine les taux forwards de ces 2 taux CMS10 et CMS02. J'ai egale...