217 résultats trouvés

par c_alex
13/02/2012 23:31
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Sujet : OPCVM basé sur la volatilité ?
Réponses : 3
Vues : 4307

Je n'ai rien trouvé.
Par contre, Lyxor fait un tracker sur le VIX si vous ne trouvez pas son pendant pour les marchés européens...
par c_alex
10/02/2012 12:20
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Sujet : Attention, Février arrive
Réponses : 7
Vues : 6718

Ne vous méprenez pas sur mes propos. 15% en 1 mois c'est très bien. J'attends avec impatience vos procédés pour majorer significativement ce rendement. Pour etre franc, j'ai gagné 5% à la bourse depuis l'ouverture de mon compte en juin 2002. Soit 0,08% par mois à comparer à vos 15%. Je préfère donc ...
par c_alex
09/02/2012 13:48
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Sujet : Attention, Février arrive
Réponses : 7
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15% c'est la performance du DAX depuis le début de l'année, donc ça n'est pas exceptionnel. Mais vu le titre de votre post du 24/01 "attention février arrive". Et d'un autre de vos post : Je mise sur février 2012 pour repartir J'avais compris que vous aviez investi le 1/02. Faire 15% sur les 4 premi...
par c_alex
09/02/2012 13:39
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Sujet : comment investissez-vous aujourd'hui en bourse
Réponses : 11
Vues : 10206

Je ne vous prend pas pour un hurluberlu, j'ai aussi bcp utilisé l'analyse technique en 2002. Mais : - Ca me prenait trop de temps - Je payais trop de frais de transaction - Et après quelque mois prometteur, j'ai perdu bcp d'argent. "Plus fondamental", veut dire que je me base que sur les fondamentau...
par c_alex
07/02/2012 20:39
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Sujet : Standard & Poor est-elle une agence fiable ?
Réponses : 8
Vues : 6809

La fameuse S&P est en procès aux Etats Unis pour diffusion d'informations soupconnées mensongères. Je ne savais pas et n'ai trouvé aucune info à ce sujet. Avez vous plus d'info? C'est quand même curieux que l'on déclenche des catastrophes financières à répétition sans réelles explications de ces ph...
par c_alex
07/02/2012 19:53
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Sujet : Attention, Février arrive
Réponses : 7
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15% depuis le 1/2? C'est assez exceptionnel en 4j de cotation
par c_alex
07/02/2012 19:43
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Sujet : comment investissez-vous aujourd'hui en bourse
Réponses : 11
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Ma stratégie si vous voulez voir qque chose de plus fondamentale: - Un premier ajustement : la taxe sur les transactions financières se précisant, j'ai vendu toutes mes actions françaises en restant positionné zone euro et j'en profite pour acheter au royaume uni. - J'ai commencé à vendre. Quand le ...
par c_alex
28/01/2012 19:43
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Sujet : Annualisation de la volatilité d'un portefeuille
Réponses : 30
Vues : 37273

En relisant ce post, je ma demande si on ne remet pas en question l'analyse fondamntale qui serait normalement la seule source d'investissement. Pas vraiment la modélisation du risque d'une action par sa variance est très utilisé dans l'analyse fondamental (principalement pour connaitre le coût du ...
par c_alex
28/01/2012 13:49
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Sujet : Standard & Poor est-elle une agence fiable ?
Réponses : 8
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Les agences de notations ont-elles tous les pouvoirs de jugement sur la capacité d'un pays à s'autogérer ? Parler d'autogestion est un peu trop vague. Le role des agences de notation se limite à évaluer la solvabilité d'un pays, c'est à dire leurs capacité à rembourser leurs créanciers. En ont-elle...
par c_alex
18/01/2012 03:37
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Sujet : Annualisation de la volatilité d'un portefeuille
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En fait, je me suis repenché sur la question et mon raisonnement précédent manque de rigueur. J'ai défini la variable aléatoire R qui correspond aux rendements journaliers. J'ai donc implicitement supposé que chaque rendement journalier obéi à la même loi de probabilité!!! Pour être rigoureux, il fa...
par c_alex
17/01/2012 01:57
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Sujet : Annualisation de la volatilité d'un portefeuille
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Tout simplement par construction. Revenons sur le modèle lui même. N'oublions pas qu'il s'agit d'un modèle probabiliste : On introduit la variable aléatoire R qui correspond au rendement d'un jour de cotation. N'oubliez pas que c'est une variable aléatoire. Elle est uniquement définie par les probab...
par c_alex
16/01/2012 22:57
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Sujet : Annualisation de la volatilité d'un portefeuille
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Ah d'accord...

Ah d'accord...
Tu as raison, il faut poser pour hypothèse l'uniformité de la variance dans le temps.
Sauf si la variance a été calculé sur un nombre entier d'année.
par c_alex
16/01/2012 16:00
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Sujet : Annualisation de la volatilité d'un portefeuille
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J'ai beaucoup de mal à être précis dans mes réponses car je ne comprend absolument pas ce que ces formules essaient de démontrer. Pouvez vous me donner le contexte? Rendement Annuel = (V(250)/V(1)) = (V(250)/V(249))*...*(V(2)/V(1)) Effectivement, si dans cette formule V(j) est la valeur d'un titre a...
par c_alex
16/01/2012 01:58
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Sujet : Annualisation de la volatilité d'un portefeuille
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Oui, si vous calculez la variance des rendements journaliers sur 6 mois et tentez ensuite d'annualiser, vous prenez l'hypothèse que la variance sur les 12 mois est la même (ce qui sera très probablement faux). Par contre, si vous calculez la variance à partir des rendements journaliers de l'année co...
par c_alex
16/01/2012 00:47
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Sujet : SRD : schéma des flux
Réponses : 11
Vues : 9964

En temps qu'emprunteur de titre, vous ne versez effectivement que le principal. Le prêt-emprunt "en blanc" ne se pratique pas pour la vente à découvert. Mais dans celui là, l'emprunteur verse une prime qui correspond à sa solvabilité plus le taux de repo. Le prêt-emprunt adossé à de l'espèce (cash c...