79 résultats trouvés

par phildij
24/03/2008 22:29
Forum : Produits dérivés & Matières premières
Sujet : Vente Put 4800 (03/08) / couvert par FCE (essai de suivi)
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Bsr, 1/ Ayant été absent pour raisons professionnelles, je n'ai pas pu continuer le suivi quotidien que j'avais entamé. Depuis, j'ai essayé de recalculer rétrospectivement jusqu'au mardi 4 mars... Eh bien, il me faut bien avouer que la méthode 1 n'était pas trop claire ni au point : en gros, je suis...
par phildij
04/03/2008 15:41
Forum : Produits dérivés & Matières premières
Sujet : Vente Put 4800 (03/08) / couvert par FCE (essai de suivi)
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Bilan de fin de journée (lundi 03/03/2008) : 1/ Solution initiale (basée sur une neutralité à 4800) : a) Situation initiale le matin : Position sur le FCE à 8h : flat, mais entrée immédiate à 8 h Pertes à rattraper: 0 € Ligne ES définie hier soir : 4800 ou ligne ES selon entrée immédiate (ici, 4722...
par phildij
01/03/2008 15:47
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Sujet : Vente Put 4800 (03/08) / couvert par FCE (essai de suivi)
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Bilan de fin de journée (vendredi 29/02/2008) : 1/ Solution initiale (basée sur une neutralité à 4800) : a) Situation initiale le matin : Position sur le FCE à 8h : en VAD depuis 4975.5, donc priorité à la ligne 4975.5/4778.5 pour rattraper les pertes... Pertes à rattraper: 1970 € Ligne ES définie ...
par phildij
01/03/2008 15:46
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Sujet : Vente Put 4800 (03/08) / couvert par FCE (essai de suivi)
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Bilan de fin de journée (jeudi 28/02/2008) : 1/ Solution initiale (basée sur une neutralité à 4800) : a) Situation initiale le matin : Position sur le FCE à 8h : en VAD depuis 4975.5 Pertes à rattraper: 1970 € Ligne ES définie hier soir : 4997 pour neutralité à 4800, ou 4778,5 pour neutralité depui...
par phildij
26/02/2008 23:51
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Sujet : Vente Put 4800 (03/08) / couvert par FCE (essai de suivi)
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Bilan de fin de journée (mercredi 27/02/2008) : 1/ Solution initiale (basée sur une neutralité à 4800) : a) Situation initiale le matin : Position sur le FCE à 8h : flat Pertes à rattraper: 1755 € Ligne ES définie hier soir : 4975,5 b) Trades de la journée (entrées-sorties successives ; frais de tr...
par phildij
26/02/2008 23:39
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Sujet : Vente Put 4800 (03/08) / couvert par FCE (essai de suivi)
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Bilan de fin de journée (mardi 26/02/2008) : 1/ Solution initiale (basée sur une neutralité à 4800) : a) Situation initiale le matin : Position sur le FCE à 8h : flat Pertes à rattraper: 1545 € Ligne ES définie hier soir : 4954.5 (pour être neutre à 4800) b) Trades de la journée (entrées-sorties su...
par phildij
23/02/2008 00:34
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Sujet : Vente Put 4800 (03/08) / couvert par FCE (essai de suivi)
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Bilan de fin de journée (lundi 25/02/2008) : 1/ Solution initiale (basée sur une neutralité à 4800) : a) Situation initiale le matin : Position sur le FCE à 8h : en VAD depuis 4852.5 (vendredi) Pertes à rattraper: 1055 € A 4800, pertes restant à récupérer : 53 points Ligne ES définie hier soir : 48...
par phildij
23/02/2008 00:23
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Sujet : Vente Put 4800 (03/08) / couvert par FCE (essai de suivi)
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Bilan hebdomadaire intermédiaire (semaine 1) Situation le vendredi 22/02/2008 (à 17h30) : Put 4800 ( 03/08 ) : vendu lundi 18/02/2008, à 9h, à 1399 € (frais de 2 €) valeur le vendredi 22/02/2008, à 17h30 : 1318,60 gain : 1399-2-1318.6 = 78.40 € (-2€ si rachat effectif, soit 76.40 € !) Solution 1 : ...
par phildij
23/02/2008 00:22
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Sujet : Vente Put 4800 (03/08) / couvert par FCE (essai de suivi)
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Je me rends compte que je me suis un peu embrouillé dans ma deuxième solution dite "dynamique" et cela m'a fait commettre des erreurs (notamment au niveau du passage de 4866 à 4834) !!! C'est trop compliqué ("usine à gaz") et, comme de plus, elle avait un côté discrétionnaire peu "pertinent" pour l'...
par phildij
22/02/2008 23:41
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Sujet : Vente Put 4800 (03/08) / couvert par FCE (essai de suivi)
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Notes sur les "pertes à rattraper" : Celles-ci sont prises en compte dans la définition de la ligne ES par rapport au niveau de 4800 (zone de neutralité). - au-dessus de la ligne ES, il n'y a pas de pertes, on est flat sur le FCE. - au-dessous de 4800, si la ligne ES > 4800, on est en VAD et les per...
par phildij
22/02/2008 22:13
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Sujet : Vente Put 4800 (03/08) / couvert par FCE (essai de suivi)
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Merci pour le détail. J'avoue que je ne suis pas trop au top concernant les options synthétiques. Maintenant, grâce à toi, c'est bien plus clair ! :D
Perso, c'est vrai que c'est très différent de ce que j'étudie... Mais c'est super intéressant !
Donc, on continue jusqu'à l'échéance.
:P
par phildij
21/02/2008 23:38
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Sujet : Vente Put 4800 (03/08) / couvert par FCE (essai de suivi)
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( Post sans objet car l'ancienne solution 2 "dynamique" est abandonnée ! ) Pour la première fois depuis quatre jours de suivi, la situation pour ce vendredi matin est compliquée : - la solution 1 va probablement entrainer une VAD à 8 h en raison d'un petit gap baissier à l'ouverture (?), surtout si...
par phildij
21/02/2008 22:05
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Sujet : Vente Put 4800 (03/08) / couvert par FCE (essai de suivi)
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Bilan de fin de journée (vendredi 22/02/2008) : 1/ Solution normale : a) Situation initiale le matin : Ligne ES définie hier soir : 4852.5 Position sur le FCE à 8h : flat Pertes à rattraper : 525 € b) Trades de la journée (entrées-sorties successives ; frais de transaction à 2.5€) : Trades (entrées...
par phildij
21/02/2008 21:47
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Sujet : Vente Put 4800 (03/08) / couvert par FCE (essai de suivi)
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Par contre, étant donné que tu achètes le FCE et non l'actif, il aurait fallut repricer les limites tous les jours : P = 4800 x e^(0.04/t)-d Là, par contre, c'est certainement vrai en théorie, mais en pratique, c'est trop compliqué à gérer et, de plus, le jour de l'échéance, à 16h30, le niveau de l...
par phildij
21/02/2008 21:35
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Sujet : Vente Put 4800 (03/08) / couvert par FCE (essai de suivi)
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Gloups !!! En effet, je sais pas trop faire toutes ces réactualisations ! Donc je continue pareil. Par contre, attention, dans "mes" solutions (la 1 et l'ancienne 2), je bouge quotidiennement ma ligne ES pour essayer de tenir compte au mieux des pertes réalisées sur le FCE couvreur. Dans la solution...