23 résultats trouvés

par PapyPapy
26/01/2012 19:34
Forum : Forum principal
Sujet : Annualisation de la volatilité d'un portefeuille
Réponses : 30
Vues : 37593

En effet, nous l'étions ;)
par PapyPapy
24/01/2012 22:58
Forum : Forum principal
Sujet : Annualisation de la volatilité d'un portefeuille
Réponses : 30
Vues : 37593

pepiko a écrit : Mais vos démonstrations sont plutôt portées sur l'analyse technique où il y a déjà tellement d'indicateurs.
Il dit qu'il ne voit pas le rapport.
par PapyPapy
16/01/2012 23:02
Forum : Forum principal
Sujet : Annualisation de la volatilité d'un portefeuille
Réponses : 30
Vues : 37593

c_alex a écrit : Sauf si la variance a été calculé sur un nombre entier d'année.


Ecran bleu à nouveau
bip bip
bug

...

:)
par PapyPapy
16/01/2012 17:11
Forum : Forum principal
Sujet : Annualisation de la volatilité d'un portefeuille
Réponses : 30
Vues : 37593

Eh bien à l'annualisation de la variance ! (en prenant les log renta toutefois, ce qui rend additif notre produit de variance) Il faut reprendre le début de la discussion (notamment l'intervention de Benoit16) qui montre l'annualisation de l'espérance et de la variance dans le cadre de log rentas. D...
par PapyPapy
16/01/2012 12:07
Forum : Forum principal
Sujet : Annualisation de la volatilité d'un portefeuille
Réponses : 30
Vues : 37593

En fait, je crois que je vois mal à quoi correspond l'expression : variance (rendement annuel). Quand on utilise cette relation : Rendement Annuel = (V(250)/V(1)) = (V(250)/V(249))*...*(V(2)/V(1)) si l'on en prend la variance on tombe alors sur : = variance [ V(250)/V(249) * V(249)/(248) * ... * V(2...
par PapyPapy
16/01/2012 11:46
Forum : Forum principal
Sujet : SRD : schéma des flux
Réponses : 11
Vues : 10040

Ok alors vous me répondez parfaitement car je pensais que le prêt emprunt en blanc était régulier pour les opérations à découvert.

Merci !
par PapyPapy
15/01/2012 16:43
Forum : Forum principal
Sujet : Annualisation de la volatilité d'un portefeuille
Réponses : 30
Vues : 37593

En clair : vous me confirmez que l'hypothèse de constance de la variance est utile pour parvenir à la conclusion de la démonstration d'annualisation de la variance. Si oui je commence sérieusement à me dire que c'est une hypothèse très très forte, sûrement source de bien d'erreurs d'évaluation du ri...
par PapyPapy
15/01/2012 16:39
Forum : Forum principal
Sujet : SRD : schéma des flux
Réponses : 11
Vues : 10040

Ok merci. Et alors moi qui suis emprunteur de titres, je verse quoi et à qui ? Je ne verse que le principal, pas d'intérêts ? Normalement le repo est encore autre chose je croyais, où il y a vraiment achat/vente + clause de rachat; le prêt emprunt je pensais que c'était un prêt de titre en blanc (ou...
par PapyPapy
14/01/2012 14:52
Forum : Forum principal
Sujet : SRD : schéma des flux
Réponses : 11
Vues : 10040

Bien entendu la réponse m'intéresse toujours ! Merci pour la votre. Elle me trouble assez fort ... j'ai l'impression que les opérations sont précisément les inverses de celles auxquelles je pensais. La plus "choquante" est celle dans laquelle l'intermédiaire SRD (donc emprunteur de titre) paye au pr...
par PapyPapy
14/01/2012 14:49
Forum : Forum principal
Sujet : Annualisation de la volatilité d'un portefeuille
Réponses : 30
Vues : 37593

@pepiko : discuter de modèles prouve à l'évidence l'inverse de ce que vous pensez de nous ! @C_Alex : merci beaucoup pour votre contribution. En effet j'ai fait un raccourci trompeur entre iid et meme espérance/variance. Ce raccourci a de fait éclipsé LA remarque sur laquelle j'aurais voulu avoir vo...
par PapyPapy
28/12/2011 12:35
Forum : Forum principal
Sujet : SRD : schéma des flux
Réponses : 11
Vues : 10040

Bonjour, merci pour votre réponse. Sur cette pratique, je pense être au clair. Ma question portait sur le flux monétaire que l'intermédiaire SRD encaisse de l'acheteur au comptant; flux monétaire qui ne sera restitué au vendeur SRD qu'à la fin du mois SRD. Vous me suivez ? Il peut y avoir 30 jours d...
par PapyPapy
14/12/2011 16:38
Forum : Forum principal
Sujet : SRD : schéma des flux
Réponses : 11
Vues : 10040

pepiko a écrit :bonjour,
Bof, ce que fais l'intermédiaire, on s'en fout.
C'est votre point de vue.
Précisément dans mon cas, c'est le sujet qu'il m'intéressait d'approfondir !
par PapyPapy
17/10/2011 18:37
Forum : Marchés & valeurs
Sujet : Réservations / suspension en ce moment
Réponses : 0
Vues : 3860

Réservations / suspension en ce moment

Bonjour à tous, je suis surpris qu'en ce moment avec les forts mouvements intraday, il n'y ait pas de réservation plus souvent. Je prends l'exemple de SG, qui prend 16% le 27/9 par exemple, et où nulle part on voit d'annonce de réservation. Pourtant avec 16% de variation intraday, on est sûr que le ...
par PapyPapy
15/10/2011 09:11
Forum : Forum principal
Sujet : Annualisation de la volatilité d'un portefeuille
Réponses : 30
Vues : 37593

et ?
par PapyPapy
30/09/2011 21:08
Forum : Marchés & valeurs
Sujet : Modification de composition des compartiments EUROLIST
Réponses : 1
Vues : 3748

Allez je casse le suspens est vous répond : http://europeanequities.nyx.com/sites/europeanequities.nyx.com/files/Instruction_Euronext_ndeg_6-02_Classification_des_titres_en_compartiments_de_capitalisation_boursiere_FR.pdf que ca a été dur à trouver, un truc de fou !!! Bref en résumé : révision ANNUE...