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par shanghailili
18/10/2005 12:51
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Sujet : espérance du rendement
Réponses : 1
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Re: espérance du rendement

Bonjour, Si j'ai une liste historique des cotations d'une action, comment puis-je en calculer l'espérance et la variance du rendement ? Je sais comment le faire pour la valeur de l'action : espérance = moyenne car chaque cotation a la mm probabitlité d'apparaitre variance = somme des écarts avec l'...
par shanghailili
17/10/2005 16:26
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Sujet : convention concernant le calcul d'1 ratio de Sharpe Question
Réponses : 1
Vues : 3226

convention concernant le calcul d'1 ratio de Sharpe Question

Bonjour. Quelles sont les conventions en termes de durée temporelle de la serie des rendements pratiquées dans la finance "réelle" pour le calcul du ratio de Sharpe. Je dispose d'une serie de trois mois (journalière) pour un fond action. Je peux evidemment calculer le ratio de Sharpe sur données jou...