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par olivier
09/03/2006 11:58
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Sujet : Référence ??? Livre Style Analysis Risk Perf
Réponses : 0
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Référence ??? Livre Style Analysis Risk Perf

Bonjour, j'ai parcouru il y a qq temps un livre et j'ai perdu ses références. Sur les risk perf, style analysis, portfolio analysis. Le livre est en anglais, sa couverture est grise. Il est sencé être un livre de référence et les auteurs portent des noms comme milton gruber, grebber, quelque chose c...
par olivier
02/03/2006 14:46
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Sujet : convention concernant le calcul d'1 ratio de Sharpe Question
Réponses : 1
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Standards des nombres de données

Bonjour,

je recherche également les standards de fréquence/période à prendre pour calculer des Sharpe, Sortino, Vol, Beta, significatifs.

Merci
Olivier
par olivier
02/03/2006 14:40
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Sujet : Avoir un IR significatif lorsque l'on cherche à minimiser TE
Réponses : 0
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Avoir un IR significatif lorsque l'on cherche à minimiser TE

Bonjour,

sachant que IR= Alpha/TE

et sachant que l'on cherche à minimiser la tracking error, à partir de quelle valeur infiniment TE est proche de 0 peut on décider de ne pas calculer IR ? Je ne veux pas obtenir d'IR valant des milliards lol

Merci
Olivier



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