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Nei-Jing
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Combiner courtiers ; Point technique IB ; interface légère

Message par Nei-Jing » 31/01/2008 00:30

Ci-dessous un post de Gigi (06/03/07)
Au fait, le streming d'IB marche mieux que celui de Boursorama.
Ce matin, coupure pendant un temps du FCE sur Boursorama, mais pas sur IB.
D'ailleurs, ils avaient réellement un problème sur Boursorama, car avant de couper, il y avait plus de 15mn de retard !! Pour du temps réel, c'est pas terrible... Du coup, j'ai utilisé les données diffusées par IB.
Donc IB est un très sérieux courtier...
Ceci étant, pour la défense de Boursorama, IB doit avoir moins de clients Français qu Boursorama, d'où moins de problèmes potentiels sur le flux...
Quand à Fortunéo, c'est vraiment minable à coté des 2 autres (plantages).
C'est vrai qu'en mars 2007 il se passait des choses, mais quand même !
Boursorama semblait avoir la moins mauvaise réputation des courtiers français (pour l'affichage). Mais si ce courtier décale aussi, parfois...
Pourquoi pas la combinaison suivante ?
- un compte sur IB avec abonnement à leur flux Euronext level 1
- si besoin spécifique (pour certains), ouverture d'un compte chez un courtier français, même moyen.
Du coup, on a un bon flux via IB. Et pour le compte chez le courtier français, décalage ou non, il suffit de pouvoir passer l'ordre. Evidemment, si la connexion avec le courtier plante trop, ça peut devenir difficile de passer un ordre. Mais on peut espérer que ce soit une exception.

Technique : sur IB, peut-on restreindre ses choix de produits à la place SBF ?
J'ai testé la démo. Recherche de nom, de code, passation d'ordre etc. Certains produits peuvent être cotés sur plusieurs places, et on peut peut se retrouver assez facilement sur une place non désirée. Si on pouvait spécifier dans son compte qu'on ne veut trader que des produits SBF, ça éviterait certains risques d'erreur.

Interface légère pour passer des ordres : est-ce trop demander ?
Les courtiers qui proposent d'installer un logiciel sont nombreux (au moins Dubus et Fortuneo parmi ceux que j'ai regardés), mais je suis étonné que les courtiers au temps de l'ADSL proposent encore d'installer un logiciel dit "de salle de marché" (tout de suite les grands mots).
Je doute que les personnes qui travaillent dans la journée aient souvent la possibilité d'installer un logiciel sur leur ordinateur de travail, aux heures d'ouverture des marchés... Donc, ce qui m'intéresse, c'est une interface web légère et minimale pour passer des ordres. En principe, ça existe chez tous les courtiers.
Et dans le cas d'IB aussi, sauf que c'est peut-être un peu lourd à charger, au départ, comme interface Web, en tout cas d'après la démo.
(Si tant est, d'ailleurs, que les systèmes de sécurité permettent d'accéder à cette interface dans tel ou tel environnment de travail ; quelqu'un avait fait part de son expérience négative à ce sujet. C'est à tester au cas par cas.)

gigi
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Re: Combiner courtiers ; Point technique IB ; interface légè

Message par gigi » 31/01/2008 18:46

Nei-Jing a écrit :Technique : sur IB, peut-on restreindre ses choix de produits à la place SBF ?
Oui. Pour les actions, il faut faire Stock-->Directed, et choisir "SBF" dans la fenêtre qui s'ouvre.
Nei-Jing a écrit :Si on pouvait spécifier dans son compte qu'on ne veut trader que des produits SBF, ça éviterait certains risques d'erreur.
Sur le TWWS, si la ligne est Directed(SBF), l'ordre passera forcément dessus... Pour qu'il aille ailleurs, il faudrait mettre "smart" je pense.
Nei-Jing a écrit :Interface légère pour passer des ordres : est-ce trop demander ?
En dehors du TWS (à charger, c'est vrai), il est possible d'utiliser une interface WEB standard. C'est pas très pratique... Passer un ordre au boulot n'est pas une bonne idée ! On est au boulot pour bosser, et non pour s'occuper de ses finances.

Nei-Jing
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Choix de courtier : IB et les autres

Message par Nei-Jing » 31/01/2008 20:40

Passer un ordre au boulot n'est pas une bonne idée !
C'est clair ! Je ne le conseille non plus à personne.
Mais il vaut prévoir le pire : en cas d'urgence, on doit être bien content, le cas échéant, d'avoir une possibilité de passer exceptionnellement un ordre de manière fiable.
Idem pour les cafés internet, ou la connexion d'un ami, ou celle d'un hôtel:
je conseille de une interface dans différents environnements.
C'est ce que je suis en train de faire, à mon rythme.

La simple observation de ce que vous propose un courtier dans
sa fenêtre de passage d'ordre est instructive:
le type des infos proposées, l'existence ou non d'un graphique,
avec ou sans volume etc.
Si le graphique n'est pas donnée d'emblée, il faudra ouvrir une nouvelle fenêtre, avec applet Java, et là, ta ta tan.... ça fonctionne ou ça plante.... suivant l'environnement. C'est d'ailleurs pour ça que je ne donne pas de nom de courtier en cette circonstance.

A la limite, quelqu'un qui ne choisit pas Boursorama peut toujours
aller consulter les infos du titre (avec 15 mn de décalage) sur le site de Bourso. Autant prendre Bourso tout de suite. D'autant que leur panoplie d'ordres a l'air assez bonne.

Quant à la relation client, là je conseille d'aller sur les forums pour se faire une idée.
J'ai appelé un commercial Bourso, pour voir :
péremptoire, voire arrogant, et ayant tendance à rejeter les éventuels décalages sur Euronext. Ce qui peut arriver, c'est vrai. Mais l'expérience de Gigi est précieuse : je savais que tel jour de mars 2007, il y avait un
décalage sur Bourso et pas sur IB, donc le pb ne venait pas d'Euronext.

Nota sur Bourso:
Alerte pour ceux voudraient investir en Sicav ET en titres vifs :
s'ils prennent le compte Boursorama 0%, ils paieront une petite fortune leurs ordres sur les titres vifs (c'est écrit en tout petits caractères dans le tarif).

gigi
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Bourso 0%

Message par gigi » 01/02/2008 23:32

Pour avoir des titres et des sicav sur Bourso, rien n'interdit d'ouvrir 2 comptes... Un compte ordinaire pour les titres, et un compte pour les sicav ! Ainsi vous avez le meilleur des 2 pour ce courtier.

Bourso doit quand même avoir un problème en ce moment... Les transferts d'argent sont bloqués avec soit disant un "défaut d'espèces". C'est faux pour ma part, ayant transféré des produits dérivés ailleurs, je doit retrouver une marge. Or, rien...
A voir, mais je me demande s'ils ne retiennent pas au maximum l'argent pour leurs petits soucis actuels, sachant que Bourso, c'est la Société Générale derrière. hummm.... ça sent pas bon tout ça quand même !!!!

phildij
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Message par phildij » 01/02/2008 23:54

Les transferts d'argent sont bloqués avec soit disant un "défaut d'espèces".
Idem pour moi, même problème chez Bourso pour transférer du compte dérivés avec cette explication erronée de défaut d'espèces. La couverture est pourtant correcte. De plus, il s'agit d'un transfert vers un autre compte bourso classique, non vers l'"extérieur" !!!

Bizarre tout ça ! Autre chose étrange, ils n'ont pas arrêté d'augmenter le déposit du FCE : sur 4 jours, il est passé de 4200 €, à 4680, puis 5400 deux jours après ! Par contre, il semblerait que la couverture du PXA n'ait jamais bougé : elle est toujours à 3300 € par contrat.

:roll:

gigi
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Couverture

Message par gigi » 02/02/2008 09:06

Je suis bien content d'aller chez OnLineTrader (courtier Francais moins cher pour le MONEP que Bourso, et plateforme correcte, qui remplace avantageusement le GTS qui a été arrêté en France!!) pour ces problèmes qui montrent que Bourso arrive à ses limites...

Pour le déposit du FCE, c'est normal qu'il augmente, car la volatilité intraday s'est envolée. Les variations sont maintenant de 100 points en journée, et on a vu des pics à 400 points !! Il faut que le déposit soit toujours supérieur à la plage de variation maximum d'une journée si on veut que le système fonctionne, et qu'il n'y ait pas de défaut de paiement. Donc le passage à 5400€ (soit 540 points) ne m'étonne guère. Je ne sais pas combien demande IB, mais cela doit avoir aussi augmenté, car j'imagine que la chambre de compensation a demandé plus de garanties.

J'ai devant les yeux la note de LCH-Clearnet du 21 décembre 2007. A l'époque, la couevrture demandée par l'organisme pour le FCE et le PXA était fixé à 3500€ "à partir du 2 janvier 2008" (voir fichier http://www.lchclearnet.com/Images/SPAND ... -39303.pdf)

Je doûte que la marge sur PXA soit toujours de 3300€ sur Bourso ! Sur OnLineTrader, elle approchait les 4000€ cette semaine, et ce courtier ne prend pas de surplus sur l'appel de marge demandé par LCH-Clearnet. Or Boursorama a toujours eu une position "conservatrice" en demandant nettement plus que le minimum. Donc....

bouvin
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Account type?

Message par bouvin » 09/02/2008 22:43

Bonjour à tous, j'essaye d'ouvrir un compte chez IB mais voila première difficulté:
Account type:
Reg T Margin ou Portofolio Margin?
Merci de bien vouloir m'aiguiller car je ne suis pas très très doué en anglais.

rapha165
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Message par rapha165 » 09/02/2008 23:49

Si mes souvenirs sont bons (je pense que oui) :

- Portfolio Margin :
Demande de marge réduite, mais mini 100.000$ de déposit sur le compte ...

- Reg T margin :
C'est en fait le compte "standard", sans contrainte de déposit .

rapha165
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Re: Combiner courtiers ; Point technique IB ; interface légè

Message par rapha165 » 10/02/2008 00:04

Nei-Jing a écrit : Technique : sur IB, peut-on restreindre ses choix de produits à la place SBF ?
Lors de la procédure d'ouverture de compte, on te demande de choisir tes "trading permitions", les places et marchés dont tu souhaite avoir accès .
(Il ne s'aggit pas des données de marchés)
Tu peux très bien ne cocher que : "Paris-stocks", ainsi toute transaction sur d'autre places seront normalement refusées .
Faut voir si un ordre "smart" ne contourne pas cette restriction ?

Nei-Jing
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direction ordres ; passage ordre hors séance ; graphique

Message par Nei-Jing » 14/02/2008 18:59

Bonne Saint Valentin !...

1) Merci Rapha ! (post précédent)

Mmmmoui, c'est une piste. Assez radicale : se limiter à une seule place boursière à l'ouverture est a priori contraignante pour la vie ultérieure du compte. Or par la suite, on peut avoir envie de trader sur plusieurs places.

Du coup j'envisage (dès que je trouve le temps d'ouvrir ce fameux compte) d'essayer cette indication de Gigi :
Pour les actions, il faut faire Stock-->Directed, et choisir "SBF" dans la fenêtre qui s'ouvre.
2) Pour reprendre un point évoqué plus haut, une question de non-praticien, qui va faire sûrement faire sourire les habitués du trading :
SI pendant les heures de trading (9h-17h30 pour Paris, actions), on est dans l'impossibilité de passer des ordres (on travaille, on est en déplacement etc.),
PEUT-ON, par exemple avant 8h, ou entre 8h et 9h, ou le soir après la fermeture), placer des ordres (avec validité jour ou supérieure, du type à cours limite, à seuil de déclenchement, ou ordre suiveur) ?
Le but n'est donc pas ici de viser l'exécution de l'ordre lors de la pré-ouverture, mais bien en cours de journée si un plancher est enfoncé ou si un plafond est crevé.
(Evidemment, on est ici dans une optique d'investissement moyen-terme et non de day-trading !)

3) Suis allé sur divers sites dont Boursorama et Fortuneo pour comparer les outils mis à disposition (hors compte client).
> Sur Bourso, vous pouvez afficher le graphique des valeurs d'un titre et des volumes de transaction, avec en abscisse l'axe du temps. Normal.
> Sur Fortuneo (je n'ai a priori rien contre eux), si vous demandez les volumes de transaction, vous avez le graphique des valeurs avec axe temporel horizontal et à sa droite... un graphique des volumes tourné de 90° (part rapport au graphique des valeurs), avec un axe temporel vertical et non gradué. :shock: Hallucinant, je n'en suis pas revenu. Inexploitable bien sûr.

4) Pour ceux qui, en plus d'IB, voudraient aussi ouvrir un compte sur Bourso (filiale de la SocGen), j'imagine qu'on ne peut pas le leur déconseiller. Car malgré les mésaventures de la maison mère, et les possibles opérations capitalistiques, ce fleuron du courtage français devrait perdurer même en cas de changement de propriétaire.

phildij
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Message par phildij » 14/02/2008 19:33

Allez, un p'tit rêve :

"Timber Hill (alias IB) rachète à Soc Gen sa filliale de courtage en ligne Boursorama !"

Ce serait cool, cette info, finalement. A condition qu'ils maintiennent le français en langue de "travail", évidemment, et permettent de profiter des autres marchés et produits.

Enfin, on peut rêver...

:?

gigi
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IB, Bourso, et Fortunéo

Message par gigi » 14/02/2008 19:39

Pour le choix d'un courtier, chacun choisi en fonction de ses besoins. Il est clair que ce n'est pas parceque la soc gen a des "problèmes" qu'il ne faut pas ouvrir de compte chez eux ! Les clients n'ont rien à craindre. Si la banque coule, de toutes façons, le fond de garantie qui ne fait que quelques milliard ne suffirait pas à rembourser les client à 70.000€ comme prévu, mais on est très loin de ce scénario !! Il ne faut pas voir tout noir...
La soc gen lance une augmentation de capital de 5/6 milliard, car c'est probablement ce qu'ils ont perdu en traiding, sub-prime et autre, en plus de l'affaire Kerviel qui ne fait "que" annuler le gain annuel, ce qui en soit n'est pas un drame ! D'ailleurs, la soc gen annonce que le "sub-prime" couterait finalement 2,6 milliards... après avoir annoncé lors de l'affaire Kerviel que c'était 2 milliard (donc +600 millions au passage !!), et en novembre dernier, c'était 200 millions seulement !! Bref, c'est à ce titre que je pense qu'ils ont réellement perdu 5 milliards, en plus du problème Kerviel (et non 2.6 milliards comme annoncé: je ne peux pas faire confiance à u PDG qui change les chiffres 3 fois en 3 mois, avec une "unité" qui est de l'ordre de 100 millions !!!!!)

Pour revenir au post:
- Oui, on peut passer un ordre avant 9h, ou après 17h30, c'est à dire quand les marchés sont fermés. Entre 8h et 9h du matin, les ordres sont rentrés dans le carnet d'ordre. Donc en clair, un ordre passé à 18h, ou à 7h59 sera traité de la même façon, et inscrit dans l'ordre d'arrivée à partir de 8h (pré-ouverture du marché). Par contre, l'ordre ne peut pas passer avant 9h (et quelques secondes...)
- Oui on peut passer un ordre "jour" (valable uniquement le jour à venir), ou "date précise" (en fait à partir du moment présent, jusqu'à l'expiration de la date précisé).
- Oui, on peut lancer un ordre à cours limite, stop, suiveur, ... sur IB. La palette d'ordre est très large. Certains ordres qui n'existent pas sur le marché sont "simulés", c'est à dire qu'IB a créé un automate répliquant la fonction, si le marché ne le permet pas de lui-même.

Note: les ordres suiveurs sont traités différement chez les 3 courtiers: IB (je crois que c'est "instantannément" réajusté, mais pas bien sûr...), Boursorama (changement à l'heure des seuils, si besoin), et Fortunéo (changement au jour seulement des seuils, si besoin).

gigi
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Message par gigi » 14/02/2008 19:43

Je copie le fonctionnement d'IB pour les ordres suiveurs. (Note: Il y a un nombre allucinant de types d'ordre via IB !!)

Create a Trailing Stop Limit Order
A trailing stop limit order lets you create a trailing stop order that works in conjunction with a dynamically-updating limit order. When the stop order triggers, a limit order is submitted at the last calculated price (instead of a market order which would be submitted with a regular trailing stop order).
The Trailing Stop Limit order uses four components: Stop price, Trail amount, Limit price, and Limit Offset.
To enter a trailing stop limit SELL order
Click in the Bid Price to initiate a SELL order.
Click in the Type field and select TRAIL LIMIT.
If not already visible, display the Stop Price and Lmt Offset fields (right-click in the column headers and select Customize Layout, then use the Order Columns tab to add fields).
Enter values in the following fields:
Aux Price (Trailing Amt) - This value is subtracted from the bid price to continually recalculate the stop price, if the market price rises. Use the dropdown to choose Amt or %. The trailing percent is calculated off the current best bid/ask. Note that you can define a default Trailing Amount in the Order Defaults Default Order Offset Amounts area.
Stop Price - You must enter an initial stop price. Unlike a trailing stop order, the initial stop price is not automatically calculated by TWS when you transmit the order, since the stop price is needed to calculate the limit price or limit offset.  The stop price is continually recalculated when the market price rises. If the initial stop price is higher than the (market price - trail amount) it will not be modified.
Limit Price/Limit Offset - The limit order piece of the trailing stop limit is submitted once the stop price is penetrated. While the market price and stop price continue to rise, the limit price is also recalculated (with an optional offset) and moves with the stop price. If you want to specify a limit offset amount, enter it in the Lmt Offset field. when the order is submitted, this value is subtracted from the stop price to calculate the limit price. If you want to enter a limit price, when the order is submitted the limit price is subtracted from the Stop price to calculate the Limit Offset. If the limit price and stop price are equivalent, they will move together with no offset.
To transmit the order, click "T" Status field.
For a more detailed description and example of Trailing Stop Limit orders, and the products and exchanges on which they're supported, visit the Order Types information page.

Nei-Jing
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Thanks ; complément pour Dubus

Message par Nei-Jing » 14/02/2008 20:16

Merci pour ces précisions sur le passage d'ordre !

Complément sur l'ordre suiveur:
J'avais posé à Dubus la question du ryhtme de réactualisation de l'ordre suiveur, ils m'ont répondu que chez eux l'ordre suiveur était réactualisé en permanence.

CQFD59
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Re: IB, Bourso, et Fortunéo

Message par CQFD59 » 06/03/2008 16:58

gigi a écrit : Pour revenir au post:
- Oui, on peut passer un ordre avant 9h, ou après 17h30, c'est à dire quand les marchés sont fermés. Entre 8h et 9h du matin, les ordres sont rentrés dans le carnet d'ordre. Donc en clair, un ordre passé à 18h, ou à 7h59 sera traité de la même façon, et inscrit dans l'ordre d'arrivée à partir de 8h (pré-ouverture du marché). Par contre, l'ordre ne peut pas passer avant 9h (et quelques secondes...)
Gigi,

:arrow: C'est pas plutôt 7h15 - 9h00 la préouverture du marché ?

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