l'optimiseur n'est pas mal du tout mais pas complet

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luigi

l'optimiseur n'est pas mal du tout mais pas complet

Message par luigi » 27/02/2005 14:20

BRAVO pur cette démarche de vulgarisation ,
L'optimisateur n'est pas mal du tout , mais il n'optimise pas réellement, je m'explique :
Il minimise le risque à un rendement donné ou il maximise le rendement à un niveau de risque donné, il n'optimise pas le portefeuille afin de le porter sur la frontière d'efficience en fonction de ratio de sharpe (par exemple)

En d'autre terme il ne modifie (optimise pas) la quantité arbitraire de chacun des titres (véhicule de placement) qui sont choisi dans la liste adjacente.

Est ce exact ou j'ai raté quelque chose?

Si cele t'intéresse j'ai développé la macro excell qui peut faire l'optimisation.

Encore une fois BRAVO et n'appelle pas ton site BNAINS mais BRAINS c'est plus exact pour ce qui te (vous) concerne

Au plaisir de te lire:
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Message par webmaster » 27/02/2005 21:29

Bonsoir,

L'optimiseur compose le portefeuille de manière à trouver les proportions de valeurs permettant pour un risque ou un rendement donné de se positionner le portefeuille sur la frontière d'efficience. Il modifie pour ce faire la quantité des valeurs que l'on accepte de posséder (ie celles qui sont cochées), en respectant les contraintes globales exprimées (quantités minimales et maximales fixées).

Le fait de pousser plus loin en jouant sur le levier pour se positionner non plus sur la frontière efficiente mais sur la droite de marché fait l'objet du chapitre suivant, malheureusement en cours de rédaction depuis bien longtemps :(. Je pense que c'est ce à quoi vous(tu) faites référence.
luigi a écrit :En d'autre terme il ne modifie (optimise pas) la quantité arbitraire de chacun des titres (véhicule de placement) qui sont choisi dans la liste adjacente.
Est ce exact ou j'ai raté quelque chose?
Normalement c'est ce qu'il fait. Tu peux le vérifier en fixant les quantités de chaque valeur à 0 avant de lancer une optimisation. A l'issue de l'optimisation, chaque quantité de valeur cochée devrait être comprise entre les bornes minimales et maximales fixées et le total devrait être de 1.
luigi a écrit :Si cele t'intéresse j'ai développé la macro excell qui peut faire l'optimisation.
Oui, cela m'intéresse. Peux-tu le poster ici ?
luigi a écrit :Encore une fois BRAVO et n'appelle pas ton site BNAINS mais BRAINS c'est plus exact pour ce qui te (vous) concerne
Merci, c'est sympa. Malheureusement, il existe déjà un très bon site portant ce nom : B.R.A.I.N. :wink:.

Un autre point à améliorer de l'optimiseur consisterait à lui faire accepter les quantités négatives. Mais cela ne présente pas forcément d'intérêt pratique car le coût de la position à découvert est souvent important (au moins sur le SRD).

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BerGen
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OPTIMISEUR

Message par BerGen » 15/10/2005 11:08

Bonjour,
C'est tquoi l'optimiseur ? ou le trouve t'on ?
merci

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Message par webmaster » 18/10/2005 21:12

Bonjour,

Vous trouverez l'optimiseur dans les pages relatives à l'optimisation de portefeuille, lesquelles font suite aux pages consacrées au risque. Ces deux rubriques étant accessibles depuis la page d'accueil du site .

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Invité

Message par Invité » 18/10/2005 22:24

Bonsoir,
Je suis un peu nul, je ne trouve pas l'endroit ou je pourrais télécharger cet optimiseur !!!
Merci

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Message par webmaster » 19/10/2005 00:52

Bonsoir,

En lisant cette page vous devriez trouver. Il s'agit d'un classeur Excel.

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AntoineR33
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Macro

Message par AntoineR33 » 12/01/2016 13:24

luigi a écrit :Si cele t'intéresse j'ai développé la macro excell qui peut faire l'optimisation.
Oui, cela m'intéresse. Peux-tu le poster ici ?


Petite question : Avez vous pu avoir cette macro pour améliorer le fichier présent sur le site ?

Merci
Antoine

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Message par webmaster » 13/01/2016 23:52

Bonjour,

Non, je n'ai pas récupéré cette macro. Toutefois, en cherchant sur les termes "macro excel markowitz", il doit être possible d'en trouver quelques unes.

Cordialement,

Webmaster

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