calcul de l'écart-type!

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roger
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calcul de l'écart-type!

Message par roger » 12/04/2005 16:10

bonjour, dans ton tableau le calcul de l'écart-type se fait a partir de l'écart entre le pourcentage de variation sur un jour avec la moyenne des écarts, hors la formule excel donne un autre résultat 4.79 au lieu de 4.59 pour AGF et 32.97 au lieu de 31.57 pour C+. L'écart correpond au arrondis je crois ... Sur bourso il existe un parametre graphique d'écart-type mais il ne correspond pas aux valeurs calculées sur excel...!
Je les ai appelé pour savoir comment se calcule leur indicateur mais il n'ont pas été capable de me répondre ...

dans la première partie des explications tu présentes l'ET comme la distance entre la valeur et sa moyenne mais le calcul se fait a partir de la variation sur un jour et la moyenne des variations ... est ce la même chose ?

Je me suis lancé dans un bouquin en anglais mais je crois pas avoir le niveau ... "Why stock markets Crash" Dider Sornette. Un spécialiste de la thermodynamique ???!!

Bon merci pour ton site je me remets péniblement aux maths mais qu'est ce que c'est bon ....!!!!!

salut

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Message par webmaster » 12/04/2005 22:28

Bonsoir,
roger a écrit :dans ton tableau le calcul de l'écart-type se fait a partir de l'écart entre le pourcentage de variation sur un jour avec la moyenne des écarts, hors la formule excel donne un autre résultat 4.79 au lieu de 4.59 pour AGF et 32.97 au lieu de 31.57 pour C+. L'écart correpond au arrondis je crois
Oui, la différence provient de la prise en compte des arrondis intermédiaires. J'ai arrondi les valeurs individuelles et les résultats finaux, mais sans recalculer ceux-ci depuis les arrondis intermédiaires.
roger a écrit :Sur bourso il existe un parametre graphique d'écart-type mais il ne correspond pas aux valeurs calculées sur excel...!
Je les ai appelé pour savoir comment se calcule leur indicateur mais il n'ont pas été capable de me répondre ...
On m'a déjà demandé à quoi correspond la volatilité affichée sur Boursorama, mais je n'en sais rien. Je pense que les données affichées sur leur site sont fournies par un prestataire externe ce qui explique probablement pourquoi ils ne savent pas comment elles sont calculées. Peut-être complèteront-ils prochainement l'aide avec les formules de calcul ?
roger a écrit :dans la première partie des explications tu présentes l'ET comme la distance entre la valeur et sa moyenne mais le calcul se fait a partir de la variation sur un jour et la moyenne des variations ... est ce la même chose ?
Oui, c'est la même chose, ou plutôt calculer la distance entre le cours et la moyenne des cours n'aurait pas de sens car la volatilité dépendrait alors du prix du titre. Deux titres fluctuants de concert et selon une même amplitude mais avec des prix différents auraient des volatilités différentes. Le calcul sur les variations permet de normaliser les données et de les comparer entre elles, indépendamment du cours des titres.
roger a écrit :Je me suis lancé dans un bouquin en anglais mais je crois pas avoir le niveau ... "Why stock markets Crash" Dider Sornette. Un spécialiste de la thermodynamique ???!!
Je n'ai pas lu cet ouvrage, mais il en a été longuement question ainsi que des papiers de recherche du même auteur sur feu la liste Yats par exemple dont les archives sont disponibles (sur yahoo groupes). Le niveau mathématique requis pour les comprendre dépasse en effet le calcul de l'écart type :wink:.

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roger
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calcul de l'ecart-type

Message par roger » 14/04/2005 23:17

Bonjour,
il est vrai que le calcul par la valeur empeche toute comparaison entre titre, mais alors on pourrait calculer l'ecart-type à partir du cumul des variations quotidiennes en pourcentage. On conserve la tendance mais pas les valeurs , c'est peut etre ce qu'utilise bourso?

merci encore!

roger
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Message par roger » 16/04/2005 10:47

pas de réponse, bon j'ai surement dit une connerie... mais j'ai juste besoin de reprendre les bases après ca ira rapidement mieux.
Ce que j'ai du mal à intégrer c'est que les variations journalières en pourcentage sur un graphique offre la même information que l'écart entre la moyenne des cours de bourse et le cours.
mais je désepère pas ca va venir...! :shock:

l'ecartype calculé par bourso sur les valeur de cours correspond au calcul excel , en pourcentage par contre ils ont pris le cumul...!(enfin je crois)

encore merci pour ton aide

roger[/quote]

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Message par webmaster » 16/04/2005 11:37

Bonjour,
roger a écrit :il est vrai que le calcul par la valeur empeche toute comparaison entre titre, mais alors on pourrait calculer l'ecart-type à partir du cumul des variations quotidiennes en pourcentage. On conserve la tendance mais pas les valeurs
Le cumul des variations quotidiennes d'un titre fluctuant beaucoup autour d'une moyenne constante serait nul. Les résultats sur des valeurs en retournement seraient alors trompeurs.
roger a écrit :pas de réponse, bon j'ai surement dit une connerie...
Meuh non, votre serviteur a quelques autres activités, c'est tout.
roger a écrit :Ce que j'ai du mal à intégrer c'est que les variations journalières en pourcentage sur un graphique offre la même information que l'écart entre la moyenne des cours de bourse et le cours.
Elles n'offrent pas forcément la même information. La variance et l'écart-type ne sont pas des outils issus de la finance. La volatilité a été adoptée comme mesure du risque 'faute de mieux'. Certains pensent par exemple qu'il faut adapter le calcul pour ne prendre en compte que les variations négatives puisque les hausses sont souhaitables. Pour revenir à la question, l'écart entre la moyenne des cours et le cours ne permet pas de comparer les résultats entre valeurs ce qui est l'objectif premier. On compare la performance de deux valeurs en prenant la variation des deux valeurs sur la période considérée. Comment faire pour le risque ? Un dernier point : le calcul élève au carré les écarts individuels donnant ainsi plus de poids aux variations importantes.

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roger
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Message par roger » 17/04/2005 02:27

ok merci pour t a patience.! enfait je me demande si on ne pourrait pas évaluer un point de retournement d'une valeur (a la hausse ou a la baisse) en fonction de l'amplitude moyenne de sa variation en tenant compte de l'accelération de la variation (nombre de jours ou d'heure) ? j'ai bien compris que ce n'est pas un but trés sain en soit mais ca reste une queston qui me hante.

merci!

roger
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Message par roger » 17/04/2005 02:31

ok! ca y est j'ai bien compris que le but est de comparer le risque entre plusieurs valeurs .

:wink:

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Message par webmaster » 18/04/2005 11:25

Bonjour,
roger a écrit :je me demande si on ne pourrait pas évaluer un point de retournement d'une valeur (a la hausse ou a la baisse) en fonction de l'amplitude moyenne de sa variation en tenant compte de l'accelération de la variation (nombre de jours ou d'heure) ?
Il y a effectivement une corrélation entre points de retournement et volatilité. Plusieurs études montrent que la volatilité augmente avant ou lors d'un retournement. Certains indicateurs de l'analyse technique, comme par exemple les bandes de Bollinger sont d'ailleurs basés sur cette observation. Les bandes indiquent deux écarts types autour de la moyenne 20 jours (en général) des prix. Le resserrement des bandes indique un tassement de la volatilité, lequel selon John Bollinger est censé annoncer un mouvement vif et important.

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Message par Invité » 19/04/2005 12:43

OK ... merci encore. J'ai maintenant de quoi lire pour un moment (plusieurs années) vu tout ce que j'ai commandé comme bouquin grace à ton site.
merci
roger

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