C'est terrible!! mais...

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swyn
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C'est terrible!! mais...

Message par swyn » 02/03/2006 12:22

Bonjour!
je suis un nouveau venu sur le site. je regarde attentivement le classeur Excel Optimisation en ce moment et j'avais une remarque à faire concernant, le calcul de l'écart type:
- dans la colonne H "Vol Histo", c'est la formule ECARTYPEP() qui est utilisée, cependant cette formule est valide lorsque la totalité de la population est disponible.Ainsi il serait peut-être plus judicieux d'utiliser la formule ECARTYPE() qui correspond à l'estimateur sans biais de l'écart-type pour un échantillon. En effet les cours dont nous disposons ne représentant qu'un échantillon des cours passés et à venir.
- J'aimerais comprendre pourquoi dans la colonne G "R Histo", on élève les données à la puissance 12-1: =(Données!$C$232)^12-1. Est ce parce qu'on dispose de renta mensuelle et qu'on veut les annualisées, est ce lié au fait qu'on a calculé une moyenne géométrique?
- Je n'ai pas bien compris si le langage utilisé ici était du C ou du VBA?

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webmaster
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Message par webmaster » 02/03/2006 22:24

Bonsoir,
swyn a écrit :je suis un nouveau venu sur le site.
Bienvenue !
swyn a écrit :Ainsi il serait peut-être plus judicieux d'utiliser la formule ECARTYPE() qui correspond à l'estimateur sans biais de l'écart-type pour un échantillon. En effet les cours dont nous disposons ne représentant qu'un échantillon des cours passés et à venir.
Scientifiquement parlant, vous avez probablement raison. Toutefois, l'écart-type passé des variations de cours n'étant pas forcément un estimateur correct de la volatilité future du même titre, on peut utiliser indifféremment les deux versions je pense. L'idéal étant de s'appuyer plutôt sur l'écart-type historique d'un mélange secteur/taille par exemple, qui d'après certaines études aurait un pouvoir prédictif meilleur.
swyn a écrit :J'aimerais comprendre pourquoi dans la colonne G "R Histo", on élève les données à la puissance 12-1: =(Données!$C$232)^12-1. Est ce parce qu'on dispose de renta mensuelle et qu'on veut les annualisées, est ce lié au fait qu'on a calculé une moyenne géométrique?
Oui, on élève les données à la puissance 12 pour les annualiser et en améliorer la lisibilité.
swyn a écrit :Je n'ai pas bien compris si le langage utilisé ici était du C ou du VBA?
Il s'agit de VBA.

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