algorithme de Markowitz

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superduf
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algorithme de Markowitz

Message par superduf » 20/06/2007 19:25

Est ce que quelqu'un aurait l'algorithme du calcul de la frontière efficient selon Markowitz?

Webmaster, j'ai vu qu'il y avait une feuille de calcul xls, aurait tu l'algo ?

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Message par webmaster » 21/06/2007 00:01

Bonsoir,

Le "Critical Line Algorithm" est détaillé dans le bouquin de Markowitz. Mais on peut en trouver de multiples descriptions sur le net. Par exemple sur le site de William Sharpe ou sur celui de John Norstad qui fournit un exemple d'implémentation en java (portopt).

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superduf
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Message par superduf » 24/06/2007 18:54

Merci ! je me base sur le poly de John Norstad : optimisation de portefueille sans contraintes.

Il parrait que l'algo de calcul d'optimisation de portefeuille selon markowitz est trés gourmande en ressources. Mais en parcourant le doc, je ne vois pas à quelle étape il a besoin de tan de calcul.

Je veux dire qu'une fois obtenue la matrice des covariances, c'est que des calculs standards, non?

Je suis en train de développer l'algorithme là donc je peux pas tester par moi même.

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Message par webmaster » 09/07/2007 21:46

Bonsoir,

Je n'ai jamais implémenté l'algorithme en question, donc je n'ai pas la réponse. Par contre je me souviens de certains logiciels l'utilisant, lesquels avaint des temps de réponse très corrects, voire immédiats.

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