Exemple de calcul des Ratios réglementaires de fonds

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D.Peuch
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Exemple de calcul des Ratios réglementaires de fonds

Message par D.Peuch » 26/04/2010 16:26

Bonjour, je suis à la recherche des exemples chiffrés de calcul de ratio. J'ai trouvé sur le site un super exemple de calcul de la volatilité et ma recherche est de trouver des exemples de ce type pour les ratios (sharpe, alpha, béta...) Avoir le code informatique avec n'est pas obligatoire, je cherche la méthode illustrée avec des exemples.
Merci par avance
D.Peuch

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Message par webmaster » 29/04/2010 01:14

Bonsoir,

Pour le ratio de Sharpe c'est immédiat puisqu'il suffit d'appliquer la formule de calcul sur l'exemple lié à la volatilité.

Pour le bêta il en va de même puisque la formule peut s'appliquer directement sur la base d'exemples de calculs de volatilité de valeurs et de l'indice associé.

Une fois le bêta d'une valeur calculé, son alpha est la différence entre le rendement réellement obtenu et le rendement lié à son bêta.

J'essaierai de poursuivre dans les prochaines pages liées au risque (qui finiront un jour par venir, si, si, c'est vrai :wink: !).

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D.Peuch
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Exemple de calcul des Ratios réglementaires de fonds

Message par D.Peuch » 29/04/2010 11:21

Justement, pour appliquer la formule, j'ai besoin de la performance du titre. Quelle est la meilleure manière pour calculer : je peux prendre la VL de début et de fin uniquement, je peux prendre toutes les VL dans la période pour enchainer et faire une moyenne géométrique, ou bien prendre que les débuts et fins de mois pour faire une moyenne géométrique...quel est le critère pour choisir?
Désolée d'insister et merci encore pour votre aide.
D.Peuch

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