Smart bêta

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Michel First
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Smart bêta

Message par Michel First » 30/11/2018 18:47

Bonjour,
J'ai constitué un fichier data de 144 valeurs (les plus grosses capi française éligibles au srd) et je fais travailler 3 optimiseurs sur ces valeurs mais je recherche actuellement l'écart temps optimum variable pour l'échantillonage.
Au fur et à mesure que j'entre de nouvelles lignes de clôture, j'en supprime pour avoir toujours les même formules dans excel car c'est fastidieux de les modifier.
J'ai 178 lignes mais je ne sais pas quel est l'espace temps entre 2 lignes et le jour hebdo à retenir pour faire comme tout le monde... financier.Les premières années sont en mois mais quel jour prendre,ou doit on moyenner?
J'ai un alpha faible en ne prenant en considération que le beta pour la sélection finale.
Je pense que les banques ont testé.Mais je n'ai pas trouvé de littérature (thèse)sur cette étude.
Actuellement je bosse sur le smart beta.
Cordialement à tous les lecteurs.

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webmaster
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Re: Smart bêta

Message par webmaster » 20/02/2019 23:06

Bonjour,

J'ai séparé votre message du fil de discussion concernant le téléchargement des cours pour plus de clarté.

Le smart bêta est un sujet intéressant. Mais vu de ma fenêtre l'optimisation du portefeuille vient après la sélection de titres "smart bêta", non ?

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