convention concernant le calcul d'1 ratio de Sharpe Question

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shanghailili
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convention concernant le calcul d'1 ratio de Sharpe Question

Message par shanghailili » 17/10/2005 16:26

Bonjour.

Quelles sont les conventions en termes de durée temporelle de la serie des rendements pratiquées dans la finance "réelle" pour le calcul du ratio de Sharpe.

Je dispose d'une serie de trois mois (journalière) pour un fond action. Je peux evidemment calculer le ratio de Sharpe sur données journalières.

Je ne suis pas certaine cpdt que ce soit légitime aux yeux des "praticiens"
Pouvez-vous me renseigner sur les "standards" de la profession? Merci d'avance.
Saram dard mikoneh tabigh-e dandoun!

olivier
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Standards des nombres de données

Message par olivier » 02/03/2006 14:46

Bonjour,

je recherche également les standards de fréquence/période à prendre pour calculer des Sharpe, Sortino, Vol, Beta, significatifs.

Merci
Olivier

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