Bonjour,
bravo pour la pédagogie du site. J'ai bien apprécié les "cours" sur la gestion du risque ainsi que sur les théories des dogs.
Sur ces dogs, la théorie liste les titres constitutifs du portefeuille mais semble attribuer un pourcentage identique (10% pour le dog10). Peut-on une fois la liste établie utiliser les calculs de risques pour maximiser le rapport Retour/risque ?
Merci
Sasero
questions Dogs
Modérateur : webmaster
Bonsoir,
Bien sûr il est possible d'optimiser le portefeuille. Mais la méthode telle qu'elle est présentée par ses pères fondateurs consiste à composer un portefeuille équipondéré.
Il faudrait tester ce qu'aurait donné une optimisation pour voir si cela aurait été intéressant. Ce qui supposerait d'avoir défini des bornes de proportions de valeurs.
Si vous réalisez ce test, les résultats m'intéressent.
Webmaster
Bien sûr il est possible d'optimiser le portefeuille. Mais la méthode telle qu'elle est présentée par ses pères fondateurs consiste à composer un portefeuille équipondéré.
Il faudrait tester ce qu'aurait donné une optimisation pour voir si cela aurait été intéressant. Ce qui supposerait d'avoir défini des bornes de proportions de valeurs.
Si vous réalisez ce test, les résultats m'intéressent.
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